은행 위험 관리 20 17 어려움: 위험 및 위험 관리
제 1 장 위험 및 위험 관리
시험 지점1..1위험 및 손실
1. 위험의 세 가지 정의:
① 위험은 미래 결과의 불확실성이다.
② 손실의 가능성: 손실의 확률 분포.
③ 위험은 미래 결과 (예: 투자 수익률) 와 예상 편차, 즉 변동률이다.
2. 위험과 손실의 차이:
3. 손실 유형:
시험 지점 1.2 위험 관리 및 상업 은행 운영
1. 상업은행의 경영 원칙: 안전, 유동성, 효율성.
2. 위험관리와 상업은행 경영의 관계는 주로 다음 다섯 가지 측면에 나타난다.
① 위험을 감당하고 관리하는 것은 상업은행의 기본 기능이자 상업은행 업무의 끊임없는 혁신과 발전의 원동력이다.
② 상업은행이 경영전략을 실시하는 수단으로 상업은행의 관리 모델을 크게 바꾸었다.
(3) 상업 은행의 위험 가격 책정을 위한 기반을 제공하고 업무 포트폴리오를 효과적으로 관리합니다.
④ 좋은 위험 관리는 상업 은행에 부가가치를 창출한다.
⑤ 위험관리 수준은 상업은행의 핵심 경쟁력을 직접적으로 반영하는데, 이는 은행의 생존과 발전의 필요성일 뿐만 아니라 금융감독의 요구이기도 하다.
3. 상업은행의 부채에는 변동금리 부채와 고정금리 부채가 포함됩니다. 자산에는 변동 금리 자산과 고정 금리 자산이 포함됩니다.
4. 상업은행의 위험부담능력을 결정하는 두 가지 요소: 자본규모와 위험관리 수준.
1.3 시험 지점 상업 은행 리스크 관리 개발
1. 4 단계:
(1) 자산 위험 관리 모델 단계, 1960 년대 이전.
② 부채 위험 관리, 60-70 년대.
③ 자산 및 부채 위험 관리 모델, 70 년대.
④ 1980 년대 이후 포괄적 인 위험 관리 모델.
2. 월스트리트 제 1 차 수학혁명: 마코위츠, 현대투자조합 이론, 샤프의 자본자산가격 모델, 금융상품 가격;
3. 종합적인 위험 관리 모델에 반영된 고급 위험 관리 개념 및 방법:
4. 포괄적 인 위험 관리 모델은 국제 선진 은행 리스크 관리의 모범 사례를 나타내며 바젤 신 자본 협약 및 국가 규제 기관의 요구 사항을 준수하며 현대 상업 은행의 개발 및 경쟁 우위 유지를위한 중요한 초석이되었습니다.
시험 지점 1.4 상업 은행 위험 주요 범주
대부분의 상업 은행에게 대출은 신용 위험의 가장 크고 분명한 원천이다. 대출, 채권 투자 등 표내 업무뿐만 아니라 신용보증, 대출약속, 파생상품 거래 등 표외 업무에도 존재한다. 신용위험에는 위약위험과 결산 위험이 포함되며, 현재 우리나라 상업은행이 직면한 가장 중요한 위험이다. 신용 위험은 시장 위험과는 달리 신용 위험에 대한 관찰 가능한 데이터가 적고 얻기가 어려우며 체계적이지 않은 위험에 속한다. (윌리엄 셰익스피어, 신용 위험, 신용 위험, 신용 위험, 신용 위험, 신용 위험, 신용 위험, 신용 위험) 출처: 233 인터넷 학교
2. 시장 위험: 이자율 위험, 주식 위험, 환율 위험 및 상품 위험을 포함합니다. 여기서 이자율 위험은 특히 중요합니다. 신용 위험에 비해 시장 위험은 데이터 우위와 계량성이 뛰어나며 체계적인 위험 특성이 뚜렷하여 분산 투자를 통해 완전히 제거하기가 어렵습니다.
3. 운영 위험: 인위적인 실수, 기술적 결함 또는 불리한 외부 사건 (예: 프랑스 흥업은행, 바레인 은행) 으로 인한 손실 위험 인적 요소, 내부 프로세스, 시스템 결함, 외부 이벤트의 네 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 그것은 보편성과 비영리성을 가지고 있으며, 은행 업무와 관리의 모든 측면에 광범위하게 존재하고 있으며, 필연성이 있다. 시장 위험은 주로 거래 계좌에 있고, 신용 위험은 주로 은행 계좌에 있다.
4. 유동성 위험: 신용 위험, 시장 위험 및 운영 위험보다 더 복잡하고 광범위하며 일반적으로 다차원 위험으로 간주됩니다. 상업은행이 대량의 예금 고객의 인출 행위에 부딪히면 심각한 유동성 위험에 직면하게 된다.
5. 국가위험: 경제주체는 다른 나라 주민과의 국제경제 무역 금융교류에서 다른 나라의 경제 정치 사회의 변화로 인해 손해를 볼 가능성이 있다. 여기에는 주요 유형의 이전 위험, 주권 위험, 감염 위험, 통화 위험, 거시 경제 위험, 정치적 위험 및 간접 국가 위험이 포함됩니다.
6. 평판 위험: 상업은행의 기타 행위나 외부 사건으로 인해 이해 관계자가 상업은행에 대해 부정적인 평가를 받을 위험이 있습니다. 상업은행이 직면한 위험과 불확실성은 긍정적이든 부정적이든 전체적이고 체계적인 방법으로 관리해야 한다. 관리 조치:
① 포괄적 인 위험 관리 인식 강화.
② 기업 지배 구조 개선.
(3) 평판 위기에 대한 사전 준비.
④ 다른 주요 위험들이 정확하게 식별되고, 우선 순위가 지정되고, 효과적으로 관리되도록 보장한다.
7. 법적 위험
전략적 위험: 주로 네 가지 측면에 반영됩니다.
(1) 목표 달성에 필요한 자원이 부족합니다.
② 전략적 목표의 전반적인 호환성이 부족하다.
③ 전략적 이행 과정의 품질을 보장하기가 어렵다.
④ 이러한 목표를 달성하기 위해 제정된 경영 전략에는 결함이 있다.
1.5 시험 지점 상업 은행 리스크 관리의 주요 전략
상업 은행 리스크 관리의 주요 전략은 다음과 같습니다.
(1) 위험 분산; ② 위험 헤지; ③ 위험 이전; ④ 위험 회피; ⑤ 위험 보상.
1. 위험 분산: "모든 계란을 한 바구니에 넣지 마세요." 상업은행의 신용업무는 한 곳에 집중해서는 안 되며, 여러 방면에서 전개되어야 하며, 이는 분산 위험을 기초로 한다. 체계적이지 않은 위험은 위험 분산을 통해 제거할 수 있지만, 체계적 위험은 제거할 수 없다.
2. 위험 헤지: 기본 자산 수익 변동과 관련된 자산 또는 파생 상품을 투자하거나 구매하여 기본 자산법의 잠재적 위험 손실을 상쇄하는 위험 관리 전략입니다. 위험 헤지는 이자율 위험, 환율 위험, 주식 위험 및 상품 위험을 관리하는 매우 효과적인 방법입니다. 자기 헤지와 시장 헤지로 나뉜다. 자기 헤징이란 상업 은행이 대차대조표의 헤징 특성 또는 특정 이익과 관련된 업무 조합을 이용하여 위험 헤징을 하는 것을 말합니다. 시장 헤징은 파생 상품 시장을 통해 대차 대조표 및 관련 업무 조정을 통해 스스로 헤지할 수 없는 위험에 대한 헤징입니다.
3. 위험이전: 어떤 금융상품을 구매하거나 다른 합법적인 경제수단을 채택함으로써 위험을 다른 경제주체에게 이전하는 것을 말합니다. 보험 양도와 비보험 양도로 나뉜다. 상업은행은 대출을 발행할 때 일반적으로 대출자에게 제 3 자 신용보증을 상환보증으로 요구하며, 위험이체에 속한다. 위험 이전 전략에는 구매 보험, 제 3 자 보증, 대기 신용장, 옵션 계약 등이 포함됩니다.
4. 위험 회피: 간단히 말해서, 사업이 없으면 위험이 없다. 현대 상업은행의 위험관리 관행에서 위험회피 전략은 주로 특정 업무의 경제자본 배치를 제한함으로써 실현된다.
5. 위험보상: 사전에 (손실이 발생하기 전) 위험에 대한 가격보상을 말합니다. 신용등급이 높은 고객에게 우대 금리를 주다. 반대로 금리가 인상된다.
시험 지점 1.6 상업 은행 자본
1. 예금자의 이익을 보호하고 은행 시스템의 보안을 강화하는 관점에서 은행 자본의 핵심 기능은 손실을 흡수하는 것이다.
자본의 역할:
① 상업 은행에 자금 조달 제공
② 흡수 및 소화 손실, 자본은 위험을 감수하고 손실을 흡수하는 첫 번째 자금원이다.
③ 상업 은행의 과도한 사업 확장과 위험 부담을 제한한다.
④ 시장 신뢰 유지.
⑤ 상업은행 관리, 특히 위험관리를 위한 가장 근본적인 추진력을 제공한다.
3. 상업 은행의 자본 적정성 비율은 규제 자본을 기준으로 계산됩니다.
4. 신바젤 자본협정, 최저자본충족률, 감독기관의 감독검사와 시장제약은 금융체계의 안전과 안정을 촉진하는 세 가지 기둥으로 여겨진다.
규제 자본은 핵심 자본과 2 차 자본으로 구분됩니다. 핵심 자본에는 주식 (주식, 잉여, 자본 공모, 미분배 이익) 및 공모가 포함됩니다. 2 차 자본에는 미공개 준비금, 재평가 적립금, 일반 대출 충당금 및 혼합 부채 도구가 포함됩니다.
6. 바젤 협약 ⅲ 규정에 따르면 일반 상업은행의 보통주 충전율은 7% 에 도달해야 하며, 총 자본 충족률은10.5% 이상이어야 합니다.
7. 은감회 20 12 가 공포한' 상업은행 자본관리방법 (시범)' 은 네 가지 수준의 규제 자본 요구 사항을 분명히 제시했다.
① 최소 자본 요구 사항: 핵심 1 급 자본 적정성 비율, 1 급 자본 적정성 비율, 자본 적정성 비율은 각각 5%, 6%, 8% 입니다.
2 준비금 요구 사항 및 역주기 자본 요구 사항 (2.5% 준비금 요구 사항 및 0 ~ 2.5% 역주기 자본 요구 사항 포함)
③ 시스템 중요성 은행의 추가 자본 요구 사항은1%입니다.
④ 특수자산조합의 특수자본 요구와 개별 은행의 특수자본 요구 사항.
1.7 시험장 경제 자본 및 그 응용
1. 경제자본은 상업은행이 의외의 손실을 메우기 위해 사용하는 자본이다.
2. 위험조정성과평가법 (RAPM) 은 국제상업은행이 상업은행의 수익성과 위험수준을 고려하는 가장 좋은 방법이다.
3. 자본 수익률 RAROC: 비즈니스 위험과 수익이 일치하는지 측정하고 가격 책정을 위한 기준 = (세후 순이익-예상 손실)/예상치 못한 손실을 제공합니다.
4. 상업은행의 전반적인 수준에서 위험 조정 수익율 RAROC 는 목표 설정, 경영 결정, 자본 할당 및 성과 평가에 사용할 수 있습니다.
시험 지점 위험 관리의 수학적 기초 1.8
1. 절대 수익은 투자 결과에 대한 직접적인 측정이며 투자 행위로 얻은 부가 가치 부분의 절대량을 반영합니다.
절대 이익 = 기말 총 자산-기초 투자 총 자본;
2. 백분율 수익률은 현재 자산의 총 가치 변화와 초기 투자 현금 수익의 백분율입니다.
백분율 수익률 = (기말 자산 가치+자산 보유 기간의 현금 수익률-기초 투자) ÷ 기초 투자 ×100%;
연간 수익률 =( 100* 반기수익률 2-100)/100% = (100)
예상 수익률 = 미래 수익률의 가능한 값 * 각 수익에 해당하는 확률 자산 수익률의 불확실성은 위험의 집중적인 표현이며, 분산과 표준 편차는 일반적으로 위험을 설명하는 중요한 지표로 사용됩니다. 숫자가 클수록 자산 수익률의 변동이 커지고, 반대로 자본 수익률의 불확실성은 작아진다.
정규 분포: μ는 평균이고 σ 2 는 분산입니다.
정규 무작위 변수 x 가 평균1표준 편차 범위 내에 떨어질 확률은 P(μ-σ 정규 무작위 변수 x 가 평균 2 표준 편차 범위 내에 떨어질 확률은 P(μ-2σ 정규 무작위 변수 x 가 평균 2.5 표준 편차 범위 내에 떨어질 확률은 p (
두 자산 간의 수익률이 변하지 않을 때 완전히 양의 상관 관계 (즉, ρ