-응? 20 19 중급은행 자격시험 위험관리 모의시험 1
20 19 중급은행 자격시험 위험관리 모의시험 1
첫째, 객관식 질문 (***90 문제, 총 45 점)
1 () 은 상업 은행의 위험 상태를 조사하는 데 사용되는 통계 또는 지표입니다.
A. 위험 요소
B. 주요 위험 지표
C. 위험 보고서
D. 위험 관리
2 한 기업의 20 1 1 연간 매출 수익은 인민폐 1 억원이고 매출 순금리는 l4%, 20 1 1 입니다
A.4.00%
B.2. 1 1%
C.3.33%
D.3.28%
3 보유 기간이 2 일, 신뢰 수준이 98% 인 경우 계산된 위험 값이 20,000 달러인 경우 은행의 포트폴리오 () 를 나타냅니다.
이틀 안에 수입이 20,000 달러를 넘지 않을 가능성이 98% 이다.
B 는 98% 의 확률이 이틀 안에 20,000 달러를 넘을 확률이 있다.
이틀 동안 20,000 달러를 넘지 않을 가능성은 98% 이다.
이틀 안에 20,000 달러 이상의 손실이 발생할 가능성은 98% 이다.
4 포트폴리오의 신용 위험은 일반적으로 () 개별 자산의 신용 위험 합계여야 합니다.
A. 보다 큼
B. 미만
C. 같음
D. 무관
상업 은행의 전략적 위험 관리를 위한 가장 효과적인 방법은 위험 중심의 전략 계획 및 구현 방안입니다. 위험 중심의 전략 계획에서 전략 계획의 조정은 () 활동의 피드백 주기에 따라 달라집니다.
A. 전략 계획 선택 및 기업 지배 구조
B. 전략 실행 및 전략적 위험 관리
C. 위험 모니터링 및 운영 성과
D. 위험 식별 및 전반적인 전략
6 무작위 변수 y 의 확률 분포 표는 다음과 같습니다. Y 14P60%40% 무작위 변수 y 의 분산은 () 입니다.
A.2.76
B.2. 16
C.4.O6
D.4.68
7. 재무 분석 과정에서 기업의 경영 능력을 측정하는 지표에는 () 가 포함되지 않습니다.
A. 재고 회전율
B. 미수금 회전율
C. 자산 회전율
D. 자산 및 부채 비율
8. 국제회계준칙위원회 (IASB) 는 기업이 () 를 회계 기준으로 사용할 것을 권장합니다.
A. 시가 재평가
B. 공정 가치
C. 옵션 가치
D. 액면가
9 시나리오 분석에서 일반적으로 사용되는 위험 식별 방법은 () 을 의미합니다
A 는 가능한 위험을 하나하나 열거하여 다른 기준에 따라 분류한다.
B. 차트를 통해 위험 손실이 발생하기 전의 다양한 부정 행위를 식별하고 분석하여 위험 손실을 초래할 가능성이 가장 높은 오류를 확인하고 요약합니다.
C. 관련 데이터, 곡선 및 차트를 통해 상업 은행의 향후 발전 가능성을 시뮬레이션하고, 잠재적 위험 요소를 식별하고, 위험의 범위와 결과를 예측하며, 가장 건강한 위험 관리 방안을 선택합니다.
D. 위험 관리자는 상업 은행 대차대조표, 손익 계산서, 재산 목록 등의 재무 데이터에 대한 실제 조사 및 분석을 통해 잠재적 위험을 파악합니다.
10 A 회사는 2009 년 매출 2 억원, 매출 원가 1.5 억원, 2009 년 초 외상 매출금 0 억 7500 만원, 2009 년 말 외상 매출금 0 억 9500 만원, 따라서 다음 재무 비율 계산은 정확하다 ().
A. 매출 총 이익률 25%.
B. 외상 매출금 회전율은 2. 1 1 입니다.
C. 매출 총 이익률은 75% 입니다.
D. 평균 수집 기간은 l7 1 일입니다.
1 1 바젤위원회는 새 협정의 세 번째 기둥에서 위험 보고서의 공개가 () 마다 한 번씩 이루어져야 한다고 규정하고 있습니다.
A. 반년
B. 1 년
C. 한 달
D. 3 개월
12 사망률 모델에 따르면 3 년 동안 은단 대출의 한계 사망률 1 년부터 3 년까지 0. 17%, 0.60%, 0.60% 를 가정하면 3 년 누적 사망률 () 입니다.
A.0. 17%
B.0.77%
C. 1.36%
D.2.32%
13 상업은행은 유동성 위험 평가 방법을 어떻게 선택해야 합니까? ()
A. 방법을 선택하고 채택을 고수한다.
B. 유동성 관리 수준이 높은 은행은 고급 격차 분석법과 장기 분석법을 선택해야 하고, 관리 수준이 낮은 은행은 초급 유동성 지표 분석법과 현금 흐름 분석법을 선택해야 한다.
C. 상업은행은 동시에 다양한 유동성 위험 평가 방법을 사용하여 상업은행의 유동성 상황을 평가할 수 있다.
D. 위 중 어느 것도 사실이 아니다
14 모 기업의 2009 년 판매수익은 654.38+00 억원, 판매순금리는 l4%, 2009 년 초 소유주권익은 39 억원, 2009 년 말 소유주권익은 45 억원이면 해당 기업의 2009 년 순자산 수익률은 () 이다.
A.3.00%
B.3. 1 1%
C.3.33%
D.3.58%
15 상업은행이 경영과 발전에서 일부 실수는 불가피하다. 불만과 비판을 적절히 처리하면 상업은행이 금융상품/서비스의 품질과 효율성을 높이는 데 도움이 될 것이다. 은행에 대한 불만과 비판에 대하여 다음과 같은 말이 정확하다
A. 심층적인 문제는 없고 표면적인 문제만 해결한다
B. 실수가 발생했고 은행의 명성에 대한 손실은 돌이킬 수 없다. 해결 여부는 중요하지 않다.
C. 올바른 처리는 은행의 잠재적 위험을 파고드는 데 도움이 되며 은행의 평판 위험 관리에 도움이 됩니다.
D. 먼저 해결하기 쉬운 문제를 잘 처리하고 해결하기 어려운 문제는 소홀히 한다.
16 법적 위험과 운영 위험 사이의 관계는 ()
A. 운영 위험과 법적 위험은 동일한 이유가 있습니다.
B. 외부 규정 준수 위험은 법적 위험과 동일합니다.
C. 법적 위험과 운영 위험은 서로 독립적입니다.
법적 위험은 특별한 유형의 운영 위험입니다.
17 사망률 모델에 따르면 대출 5 년, 2 년 누적 사망률 6.00%, 첫해 한계 사망률 2.50%, 이듬해 암시적 한계 사망률 () 를 가정합니다.
A.3.50%
B.3.59%
C.3.69%
D.6.00%
18 모 기업 20 1 1 의 이자세 감가 상각 전 이익은 2 억원, 순이익은 2 억원, 감가상각은 2 억원, 무형자산 상각은 1 만원
A.0. 1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
19 이자율 위험은 출처에 따라 가격 조정 위험, 수익률 곡선 위험, 기준 위험 및 () 으로 나눌 수 있습니다.
A. 기간 구조 위험
B. 옵션 위험
C. 유동성 위험
D. 가격 위험
금융 시장의 단기 유동성이 부족할 때 수익률 곡선은 어떤 모양을 나타낼 수 있습니까? ()
A. 오른쪽 위 기울기
B. 왼쪽 위 기울기
C. 수준
D. 수직
2 1 1974 갤럭시 특은행이 파산을 선언했을 때 이미 계약 쌍방의 많은 돈을 받았지만 거래 상대와의 정상적인 결제를 완료할 수 없었다. 이것은
에 ()
A. 시장 위험
B. 운영 위험
C. 유동성 위험
D. 신용 위험
22 자산 위험 관리 모델은 상업 은행의 가장 일반적인 위험은 ()
A. 자산 사업
B. 부채 업무
C. 대출 사업
D. 증권 시장
기업 A 가 경영 효율을 높였다. 생산 규모를 확대하기 위해 이 기업은 은행에서 단기 대출을 빌려 설비를 구입하고 창고를 확장하려고 한다. 기업은 첫해 수입으로 대출금을 상환할 계획이다. 응용 프로그램 ()
A. 합리적이면 이익으로 대출금을 상환할 수 있다.
B 합리적이면 은행에 이자 수입을 가져다 줄 수 있다.
3 페이지/3 1
C. 단기 대출은 장기 투자에 사용할 수 없기 때문에 불합리하다.
D. 불합리한, 새로운 비용이 생겨 이익률이 떨어진다.
24 건설 기간에 대한 다음 논의가 정확합니다 ()
A. 장기 격차의 절대값이 클수록 은행의 금리 위험이 높아진다.
B. 장기 격차의 절대값이 작을수록 은행의 금리 위험이 높아진다.
C 장기 격차의 절대치는 금리 위험과 뚜렷한 관계가 없다.
D 장기 격차가 금리 위험에 미치는 영향은 불확실하며 구체적인 분석이 필요하다.
25. 은행 감독의 기본 원칙에 대한 다음 진술은 정확하지 않습니다 ()
A. 공개 원칙은 법이 기밀을 요구하지 않는 한 규제 활동에 적절한 투명성이 있어야 한다는 것을 의미한다.
B. 공평원칙은 은행업 시장의 참가자들이 동등한 법적 지위를 가지고 있으며, 은감회는 규제 활동을 할 때 모든 참가자를 동등하게 대해야 한다는 것이다.
C. 우리는 정의의 원칙의 두 가지 측면을 파악해야 한다. 하나는 실체적 정의이고, 다른 하나는 절차적 정의이다.
D. 효율성 원칙은 중국 은감회가 규제 활동에서 은행업의 전반적인 효율을 높이는 것을 목표로 한다는 것을 말한다.
20 1 1 연초에 한 은행의 관심류 대출 잔액은 4000 억원이며, 이 중 20 1 1 연말은 하위 클래스, 의심스러운 클래스, 손실 클래스 대출로 변환됩니다
A. 12.5%
B. 15.00%
C. 17. 1%
D. 1 1.3%
27. 은행 리스크 관리 부서와 리스크 관리 위원회 간의 관계에는 () 가 포함되지 않습니다.
A. 추가
B. 독립
C. 지원
D. 혼동해서는 안 된다
자본 적정성 비율을 계산할 때 담보에 대한 처리는 매우 엄격하며, 인가된 담보는 크게 두 가지 범주로 나눌 수 있다. 하나는 현금 자산이다. 또 다른 종류는 양질의 금융수단이며, 다음은 두 번째 담보물에 속하는 것이다 ()
A. a. a 급 이상 국가 또는 지방 정부가 발행한 채권
B. 골드
C. 지역 및 외화 현금
D. 은행 예금 전표
29 금리 교환은 두 거래 상대가 교환한 일련의 자금 흐름이다. ()
A. 원금과 이자 지불 방식을 포함하는 교환.
B 는 이자 지불 방식의 교환이 아니라 원금의 교환을 포함한다.
C. 원금 교환은 포함되지 않고 이자 지불 방식의 교환이다.
D 는 원금의 교환이나 이자 지불 방식의 교환을 포함하지 않는다.
30. 고객 신용 등급에 대한 다음 주장은 () 입니다
A. 평가 주체는 상업 은행이다.
B. 평가 목표는 고객의 채무 불이행 위험입니다.
C. 평가 결과는 신용 등급과 채무 불이행 확률입니다.
D. 평가 내용은 고객의 채무 불이행 후 특정 부채의 손실입니다.
3 1 바젤위원회의 상업 은행 위험 분류에 따라 정치적 위험은 ()
A. 운영 위험
B. 전략적 위험
C. 국가 위험
D. 신용 위험
32 개별 고객에 대한 할당량을 관리하는 경우 고객 () 을 계산하는 것이 중요합니다.
A. 최대 부채 허용 오차
B. 최소 부채 허용 오차
C. 평균 부채 허용 오차
D. 장기 부채 지속 가능성
시가로 표시된 상업은행 단순화 대차대조표에서 자산 A = 1000 억원, 부채 L = 80 억원, 자산 DA=5 년, 부채 DL=4 년이라고 가정합니다. 기간 분석에 따르면 연간 금리가 5% 에서 5.5% 로 상승하면 금리 변동이 상업은행 자산 가치에 미치는 영향은 () 억이다.
A.23.8 1
B.-23.8 1
C.25
D.-25
우리나라' 상업은행법' 은 상업은행의 대출 잔액과 예금 잔액의 비율을 초과해서는 안 되며, 유동 자산 잔액과 유동 부채 잔액의 비율은 () 보다 낮아서는 안 된다고 규정하고 있다.
A.75%,25%
B.75%, 15:%
C.50%, 15%
D.50%,25%
상업은행은 연초에 구매한 매각채권의 공정가치 변동을 소유주권익에 포함시켰다. 그해 매각채권공정가치가 65,438+02 만원 상승하면 연말에 자본충족률을 계산할 때 2 급 자본에 부과할 수 있는 최대 금액은 () 만원이다.
A.o.
B.300
C.600
D. 120
36. 국가 위험 노출에 관한 다음 진술은 정확하지 않다 ()
국가 신용 위험 노출은 한 국가에 고정 거주지가 있는 거래 상대 (외국 기관 보증이 없는 해당 나라의 자회사 포함) 의 신용 위험 노출과 해당 나라의 해외 자회사에 대한 거래 상대의 신용 위험 노출을 말합니다.
B. 국경을 넘나드는 이전 위험은 한 국가 상업은행 지점의 다른 나라 거래 상대에 대한 신용 업무 활동에서 비롯된다.
C. 양도위험 (Transfer risk) 은 신용위험의 한 요소로서, 상환능력과 상환의지가 있는 채무자, 정부나 규제부의 규제로 인해 또는 자산을 외국으로 이관할 수 없어 제때에 채무를 상환할 수 없는 위험을 가리킨다.
D. 상업은행 본사가 해외 지점에 제공하는 신용 지원은 국가 위험 노출에 포함되지 않습니다.
37 통화 교환과 금리 교환의 차이점은 ()
통화 교환은 처음에는 원금을 교환해야 하지만, 끝날 때는 필요하지 않다.
B. 통화교환은 금리 지불 방식을 명확히 하지만 환율을 결정할 수는 없다.
C. 통화 교환은 기초 및 기말에 원금을 교환해야 한다.
D 통화 교환은 기말에 원금을 교환해야 하지만, 기말에 원금 통화를 교환할 필요는 없다.
38 회사 20 1 1 연간 매출 1 억원, 매출 원가 8000 만원, 20 1 1;
그렇다면 이 회사의 20 1 1 년 재고 회전율 일수는 ()
A. 19.8
B. 18.0
C. 16.0
D.22.5
5 페이지/3 1
39 1 년 후 주식시장에 5 가지 상황이 발생할 수 있다고 가정하면 각 상황에 해당하는 확률과 수익률은 다음 표에 나와 있습니다.
1 년 후 투자 주식 시장의 예상 수익률은 ()
A. 18.25%
B.27.25%
C. 1 1.25%
D. 1 1.75%
40. 상업은행이 전략위험관리를 실시하는 전제는 전략관리의 기본 가설을 받아들이는 것이다. 다음과 같은 부정확한 가정은 () 입니다
A. 미래의 위험 사건을 정확하게 예측한다
B. 예방은 위험 사건과 손실을 피하거나 줄이는 데 도움이 된다.
C. 미래의 위험이 효과적으로 관리되고 활용된다면 위험은 발전 기회로 전환될 수 있다.
D. 위험은 불가피하다.
4 1 다음 항목이 펀드 거래 업무 프로세스에 속하지 않는 것은 ()
A. 프론트 데스크 거래
B. 중국 본토와 대만의 신용 절차
C. 중국과 대만의 리스크 관리
D. 백그라운드 청산
위약 손실 (LGD) 이 8% 라고 가정합니다. 상업은행 추정 (EL) 이 10% 인 경우 신바젤 자본협정에 따라 위약 위험에 노출된 자본 요구 사항
K) 는 () 입니다
A. 18%
B.0
C.-2%
D.2%
43 평판 위기 관리 내용에 대한 다음 진술은 정확합니다 ()
위기 관리 계획 수립은 평판 위기 관리 계획의 주요 내용 중 하나이다.
B. 위기 관리는' 방어 또는 거부' 대결전략을 채택해야 한다
C. 평판 위기 관리에는 기술, 경험, 포괄적이고 세밀한 위기 관리 계획이 필요합니다. 이를 통해 위기 상황에서 상업 은행의 명성을 보전하거나 높일 수 있습니다.
행동 가이드 제공
D. 위기는 영원히 일어나지 않을 수 있으므로 평판 위기 관리 계획은 상업은행에 부가가치를 창출하지 못했다.
44. 상업은행은 일련의 제도, 절차 및 방법을 개발하여 () 위험관리를 진행한다.
A. 사전 예방, 사건 통제, 사후 감독 및 시정
B. 사전 감독 및 시정, 예방 및 사후 통제
C. 사전 통제, 감독 및 시정 및 사후 예방
D. 사전 예방, 감독 및 시정, 사후 통제
45 미래 금리 계약에 대한 다음 진술은 정확하지 않습니다 ()
장기 이자율은 현물 이자율 곡선에서 추론할 수 있다.
B 장기 이자율 계약은 테이블 내 자산 사업입니다.
C. 장기 금리 계약 구매를 통해 채무자는 미래의 부채 비용을 잠궈 금리 상승으로 인한 위험을 피했다.
D. 장기 금리 판매 계약을 통해 채권자는 미래의 투자 수익을 보장하고 가능한 금리 하락으로 인한 위험을 피했다.
46. 은행 자산 부채 이자율 위험에 대한 다음 진술은 정확하지 않습니다 ()
A. 시장 금리가 오르면 은행 자산의 가치가 떨어진다.
B. 시장 금리가 오르면 은행 부채의 가치가 상승한다.
C. 자산의 생존 기간이 길수록 자산의 이자율 위험이 커집니다.
D. 부채 기간이 길수록 부채의 이자율 위험이 커집니다.
기업 A 와 B 는 모두 한 상업은행의 고객이며, A 의 신용등급은 B 보다 낮다. 다른 조건이 같은 상황에서 상업은행은 갑을 위해 대출을 설정했다.
금리가 B 에 설정된 대출 금리보다 높다. 이 위험 관리 방법은 ()
A. 위험 보상
B. 위험 이전
C. 위험 분산
D. 위험 헤지
48. 다음 중 위험처분 정류 내용에 속하지 않는 것은 ()
A. 위험 수정
B. 위험 예방
C. 시장 출구
D. 위험 완화
49 첫 대출1천만 원, 3 년 후 회수.
500 만, 두 번째 대출 2000 만, 5 년 후 3600 만, 그럼 어느 대출 연금리가 높을까요? ()
A. 1 차 지불
B. 두 번째 펜
C. 평등
D. 확인할 수 없음
상업가격위험이란 상업은행이 보유한 각종 상품가격에 불리한 변화가 일어나 상업은행에 손실을 가져올 위험을 말한다. 이곳의 화물에는 () 가 포함되어 있지 않다
A. 밥
B. 오일
C. 구리
D. 골드
5 1 위험 메트릭은 포함되지 않습니다 ()
A. 차이
B. 기간
C. 볼록
D. 위험 가치법
52 상업 은행의 대행사 업무는 포함되지 않습니다 ()
A. 보험 대행 업무
B. 대리 상업 은행 업무
C. 대리 정책 은행 업무
D. 대리 선물 사업
53 () 은 상업은행이 낮은 비용으로 언제든지 필요한 자금을 얻을 수 있는 능력을 말한다.
A. 자산 유동성
B. 부채의 유동성
C. 자본 유동성
D. 대출 유동성
54. 상업 은행 신용 위험 데이터에 반영된 운영 위험 손실은 규제 자본을 계산할 때 () 로 간주해야 합니다.
A. 운영 위험 손실
B. 신용 위험 손실
C. 시장 위험 손실
D. 위 중 어느 것도 사실이 아니다
실제로 상업은행이 실제로 자금을 필요로 할 때 일반적으로 선택하는 융자 방식은 () 이다.
A. 총 자산 중 상당량의 유동 자산을 장기간 유지한다.
B. 튜브 번들 간
C. 유동 자산 매각
D. 외부 자금 조달