상업 은행의 대규모 위험 노출 관리 방법
상업은행은 본 방법에 따라 계산 및 표상과 비합표 대형 위험 노출을 계산해야 한다.
그리고 표의 범위는' 상업은행 자본관리방법 (시행)' (이하' 자본방법') 과 일치한다. 종합 위험 노출은 은행 그룹의 각 구성원이 고객에 대한 위험 노출을 간단하게 더한 것이다. 제 6 조 상업 은행은 대규모 위험 노출 관리를 포괄적 인 위험 관리 시스템에 통합하고 비즈니스 규모 및 복잡성에 적합한 조직 구조, 관리 시스템 및 정보 시스템을 구축하여 대규모 위험을 효과적으로 식별, 측정, 모니터링 및 방지해야합니다. 제 2 장 대규모 위험 노출 감독 요구 사항 제 7 조 상업은행의 단일 비동업 고객에 대한 대출 잔액은 그 순 자본의 65,438+00% 를 초과해서는 안 되며, 단일 비동업 고객에 대한 위험 노출은 1 급 순자본의 65,438+05% 를 초과해서는 안 된다.
동업 단일 고객으로는 주권 단체, 중앙은행, 공공단체, 기업사업법인, 자연인, 익명 고객이 있습니다. 익명 고객은 자산 관리 제품 또는 자산 유동화 제품의 기본 자산이 인식되지 않을 때 설정되는 가상 거래 상대입니다. 제 8 조 상업 은행은 관련되지 않은 고객 그룹에 대한 위험 노출이 1 급 순 자본의 20% 를 초과해서는 안 된다.
관련되지 않은 고객으로는 관련되지 않은 그룹 고객 및 경제적 종속 고객이 포함됩니다. 제 9 조 상업은행이 단일 고객 또는 동업 그룹 고객에 대한 위험 노출은 1 급 순자본의 25% 를 초과할 수 없다. 제 10 조 한 글로벌 시스템 중요성 은행이 다른 글로벌 시스템 중요성 은행에 대한 위험 노출은 1 급 순 자본의 65,438+05% 를 초과해서는 안 된다.
상업은행이 글로벌 시스템 중요성 은행으로 인정되면 다른 글로벌 시스템 중요성 은행에 대한 위험 노출은 12 개월 이내에 이러한 규제 요구 사항을 충족해야 합니다. 제 11 조 상업은행의 단일 합격중앙상대측에 대한 청산 위험 노출은 본 방법에 규정된 대량위험 노출 규제 요구 사항의 제한을 받지 않으며, 비청산 위험 노출은 1 급 순자본의 25% 를 초과할 수 없다. 제 12 조 상업은행이 단일 불합격 중앙거래 상대에 대한 청산 위험 노출 및 비청산 위험 노출은 1 급 순자본의 25% 를 초과할 수 없다. 제 13 조 상업 은행의 다음 거래주체에 대한 위험 노출은 본 방법에 규정된 대규모 위험 노출 감독 요구 사항의 제한을 받지 않는다.
(a) 중국 중앙 정부와 중국 인민 은행.
(2) AA- 급 이상 국가의 중앙정부와 중앙은행
(3) 국제 청산 은행 및 국제 통화 기금;
(4) 국무원 은행업 감독관리기관이 확정한 기타 면제 가능한 거래주체. 제 14 조 상업은행이 보유하고 있는 주 자치구 직할시 및 계획단열시 인민정부가 발행한 채권은 본 방법에 규정된 대액 위험 노출 규제 요구 사항의 제한을 받지 않는다. 제 15 조 상업은행의 정책적 은행에 대한 비차급 채권은 이 방법의 대규모 위험 노출 감독 요구에 의해 제한되지 않는다. 제 3 장 위험 노출 계산 제 16 조 상업 은행의 고객에 대한 위험 노출은 다음과 같습니다.
(a) 대출, 투자 채권, 동업 예금, 대출 거래, 매입, 매각자산 등 각종 표내 신용으로 인한 일반적인 위험 노출.
(b) 투자 자산 관리 제품 또는 자산 유동화 제품에 대한 특정 위험 노출.
(c) 채권, 주식 및 파생 상품 거래로 인한 거래 계좌 위험 노출.
(4) 장외 파생품과 증권 융자 거래의 거래 상대 신용 위험 노출.
(5) 보증, 약속 등 표외 항목의 잠재적 위험 노출.
(6) 기타 위험노출은 상술한 위험노출을 제외하고 실질이 형식보다 더 중요한 원칙에 따라 신용위험은 상업은행이 부담하는 위험노출을 말한다. 제 17 조 상업은행은 장부 가치에서 감액 준비에 따라 일반 위험 노출을 계산해야 한다. 제 18 조 상업 은행은 이 방법에 따라 투자 자산 관리 제품 또는 자산 증권화 제품에 의해 형성된 특정 위험 노출을 계산해야 한다. 제 19 조 상업은행은 본 방법에 따라 거래계좌의 위험 노출을 계산해야 한다. 제 20 조 상업은행은 자본방법에 따라 장외 파생품과 증권융자 거래의 거래상대인 신용위험 노출을 계산해야 한다. 제 21 조 상업은행은 표외 항목의 명목 금액에 신용 변환 계수를 곱해 동등한 표내 자산을 확보한 다음 일반 위험 노출 처리 방법에 따라 잠재적 위험 노출을 계산해야 한다. 제 22 조 상업은행은 다음과 같이 중앙상대 청산 위험 노출을 계산해야 한다.
(a) 파생 상품 거래 및 증권 금융 거래의 경우 중앙 거래 상대 위험 노출 자본 측정 규칙의 관련 규정에 따라 위험 노출을 계산해야 합니다.
(2) 별도로 관리되지 않는 초기 보증금, 선불 위약기금 및 지분의 위험 노출은 명목 금액으로 계산됩니다.
(3) 별도로 관리되는 초기 보증금 및 미지급 위약 펀드에 대한 위험 노출이 계산되지 않았습니다.
상업은행이 중앙거래 상대에 대한 청산위험 노출은 중앙거래 상대의 총 위험 노출에서 청산 위험 노출을 뺀 것과 같다.